L'équipe

• Management de proximité sur Prévoyance, ADE et Épargne : suivi de l'activité (flux, engagements, récurrence des PM), arrêtés trimestriels et annuels du P&L de gestion.
• Planification budgétaire (budget, PMT, atterrissages) ; coordination des recettes métiers inter-services.
• Contribution au déploiement d'IFRS 17 : définition des process, évolution des outils (Essbase vers Tagetik) ; restitution aux patrons de BU et Top Management.

• Production Prophet des AoC BE S2 et IFRS 17 ; consolidation BE, RM, SCR, MCR, QRT sur périmètre international.
• Études ALM d'impact sur le ratio de solvabilité (sensibilités, scénarios, tests martingales, management actions).
• Dry runs IFRS 17 ; Solvabilité II piliers I & III en épargne et retraite ; gestion de projets IT actuariat.

• Validation et calibrage de modèles internes S2 pour AXA, SCOR, Generali, CNP : risques Vie, Non-Vie, Marché, Catastrophe.
• Développement du générateur de scénarios économiques CHESS : modèles monde réel et risque-neutre (taux, actions, immobilier).
• Études biométriques (mortalité, longévité, rentes variables) ; modèles d'agrégation par copules ; recherche en provisionnement stochastique.

• Risk management et pilotage de portefeuilles IARD (RC médicale, dommages) ; provisionnement stochastique (Bootstrap, Mack) ; production des USP.
• Génération de scénarios économiques propriétaires pour l'ORSA (pilier II S2) ; études ALM ; calcul du SCR S2.

Responsable pôle Méthodes Quantitatives & SI. Enseignements M1 à M5 : mathématiques financières, statistiques, finance de marché, assurance. Recherche en sciences actuarielles et finance.